- 8 Sections
- 0 Lessons
- 365 روز
Expand all sectionsCollapse all sections
- معرفی دورهمفهوم پرتفوی، انواع پرتفوی (سهام، اوراق، مختلط)، اهمیت تنوعسازی، مفهوم همبستگی و کوواریانس، معرفی مدل مارکویتز0
- 1. مبانی و مفاهیم پرتفویمفهوم پرتفوی، انواع پرتفوی (سهام، اوراق، مختلط)، اهمیت تنوعسازی، مفهوم همبستگی و کوواریانس، معرفی مدل مارکویتز0
- 2. مدیریت ریسک و بازدهمحاسبه ریسک و بازده پرتفوی، انواع ریسک (سیستماتیک و غیرسیستماتیک)، رابطه بازده مورد انتظار با ریسک، واریانس و کوواریانس در پرتفوی0
- 3. اندازهگیری عملکرد پرتفوینسبت شارپ، نسبت ترینور، نسبت جنسن، نسبت PIR، تفسیر نتایج، مقایسه با شاخصهای بازار0
- 4. بهینهسازی پرتفوی با ابزارهامراحل بهینهسازی پرتفوی، استفاده از نرمافزار (Excel Solver)، معرفی ابزارهای آنلاین، کاربرد محدودیتها و بهینهسازی برای اهداف مختلف0
- 5. مفاهیم پیشرفته و کاربردیتحلیل سناریو و Stress Testing، آشنایی با CVaR و مدیریت ریسک پیشرفته، مروری بر الگوریتمهای نوین و هوش مصنوعی در مدیریت پرتفوی، کاربرد پرتفوی هوشمند0
- 6. کارگاه عملی و شبیهسازیطراحی و تست پرتفوی واقعی با دادههای بازار، اجرای یک پروژه عملی شامل محاسبه ریسک، بازده، و بهینهسازی با ابزارهای معرفی شده0
- آزمون پایان دوره1