معاملات خودکار (الگوریتمی)
معاملات خودکار، معاملات الگوریتمی، Algo-Trading یا حتی Auto-Trading همه در یک مفهوم ریشه دارند و آن اجرای مجموعه ای از دستورالعمل ها خرید و فروش در زمان و قیمت خاصی است که شرایط آن از قبل در دستورالعمل های کامپیوتری تعریف شده و این دستورات بصورت منسجم و در قالب یک بسته نرم افزاری درون برنامه ای (Plugin یا Script) اجرا می‌گردد. در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی دیگری می‌تواند باشد.
مهمترین دلیلی که معامله گران را به سمت معاملات خودکار هدایت می کند، پرهیز از احساسات در زمان معامله و بکارگیری روشی منطقی و کل نگر است. زیرا در زمان انجام معامله هرچقدر هم معامله‌گر منطقی برخورد کند، بازهم ممکن است بخشی از پارامترهای تصمیم گیری را در نظر نگیرد ویا احساسات بر او غالب شود که درنهایت باعث زیان یا حداقل از دست دادن بخشی از سود شود.
با توجه به مطالب فوق اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات خودکار را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading – HFT) یا کم بسامد (Low Frequency Trading – LFT) باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، در یک معامله خودکار حد سود و ضرر در یک الگوریتم چنان تعریف می شود که با رسیدن قیمت به عددی خاصی، یا به درصدی خاص از سود یا زیان، دستور بستن معامله (یا فروش سهم) بصورت خودکار صادر می‌شود.
اما معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم نمی‌شود و می توان مزایای زیر را در این خصوص برشمرد:
- کم کردن نقش احساسات و انجام معاملات کاملاً منطقی.
- قابلیت پیش تست (Back Test) و ارزیابی استراتژی معاملاتی و بهینه سازی آن پیش از حضور در بازار واقعی.
- حفظ نظم بصورت کاملاً اتوماتیک.
- ایجاد یک روش پایدار معاملاتی برای همه عمر.
- افزایش در سرعت انجام معاملات و پیاده سازی استراتژی های مبتنی بر
- تلفیق با فیلتر نویسی و تنوع در انجام معاملات.
- خوداصلاحی استراتژی‌ها بر اساس اصلاح مقادیر متغیر با استفاده از الگوریتم‌های ژنریک.
- معاملات ۲۴ ساعته و صد در صد فعال در بازارهای بین المللی.
طی سالهای اخیر حتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز ردپای معاملات الگوریتمی به چشم می خورد اما عمده علاقمندان به این روش معاملاتی را معامله گران ارز، CFD و تجار بازارهای جهانی تشکیل می دهند.
من طیف وسیعی از خدمات را در خصوص معاملات خودکار ارائه می دهیم. از مشاوره الگوریتم نویسی با توجه به حجم سرمایه و ساختار ذهنی معامله گران موسساتی (یا شخصی) تا پیاده سازی و برنامه نویسی آن و اصلاح اکسپرت ها و اندیکاتورهای شما و یا تلفیق آنها در یک الگوریتم ژنتیک.
فیلتر نویسی
طبقه بندی اطلاعات، سرعت دسترسی به آن غربال گری اطلاعات طبقه بندی شده سه عامل مهمی هستند که می توانند نقش بسیار موثری در معاملات سودآور و سرمایه گذاری موفق فعالان بازار بورس اوراق بهادار تهران ایفا کنند.
فرض کنید در بین صدها شرکتی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران سهامشان عرضه می شود، به دنبال شرکت هایی هستید که سهامشان دارای یک ویژگی خاص است و به عنوان مثال به دنبال سهامی هستید که صف خرید دارند و یا قیمت امروزشان نسبت به دیروز افزایش چشمگیری داشته است. برای تفکیک این شرکت ها از سایرین، نیازمند فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هستید که این قابلیت در بخش دیده بان بازار در سایت www.tsetmc.com در دسترس است.
با استفاده از فیلتر می توانید فقط سطرهایی (نمادهایی) را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند. به عنوان مثال می توانید فقط نمادهایی که بیش از ۱۰۰ بار معامله شده اند ویا نمادهایی که دارای صف خرید می باشند ویا نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند را نمایش دهید.
موارد فوق تنها چند نمونه از عملکرد فیلتر نویسی در جهت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری است و عملاً دست شما باز است تا هر شرطی که جهت غربالگری می خواهید اعلام کنید توسط فیلتر نویسی به اجرا درآورید.
بطور خلاصه خدمات من در زمینه فیلتر نویسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شامل فروش فیلترهای آماده و فیلتر نویسی سفارشی است که جزئیات آنرا می توانید در جنرال کاتالوگ این وب سایت ملاحظه بفرمایید. همچنین پیشنهاد میکنم:
- هم اکنون جنرال کاتالوگ سایت را دانلود و مطالعه کنید.
- مقالات مرتبط را در وبلاگ این سایت مطالعه فرمایید.
- با پرکردن فرم مشاوره، از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان غیر حضوری بهره مند گردید.
همچنین در صورت تمایل می توانید از امکانات آموزشی موجود در منو آکادمی سایت نیز استفاده فرمایید.